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本課程旨在強化學員們的投資組合理論基礎。使其瞭解不同金融工具的評價原理與投資組合建立的依據,以廣泛活用各種 金融工具從事投資並進行績效與風險評估。
Course keywords: 投資學Investments,投資組合Portfolio,股票Stocks,債券Bonds,報酬Return,風險Risk 一、課程說明 Course Description 本課程將介紹股票市場及債券市場評價理論、重要的投資組合理論、資本市場均衡理論 (CAPM、 APT…等)、投資組合績效評估、技術分析與行為財務、風險值…等,以及利用個案研討方式討論基 金投資策略。 二、指定用書(Text Books) 1. Bodie, Kane, Marcus, Investments (Annotated Edition), 12th Edition, McGraw-Hill, 2021 (華泰書局進口). 2. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Global Edition, Prentice Hall (雙葉書局進口) 三、教學方式(Teaching Method) Lectures, Case study 四、教學進度(Syllabus) 1. Introduction & Equity Valuation Models 2. Bond Prices, Yields & Bond Portfolio Management 3. Portfolio Theory I: Capital Allocation 4. Portfolio Theory II: Asset Allocation 5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 6. Arbitrage Pricing Theory (APT) 7. Portfolio Performance Evaluation (I) 8. Portfolio Performance Evaluation (II) 9. Technical Analysis & Behavioral Finance 10. Value at Risk 11. Case Study: AQR’s Momentum Funds (A) and (B) 12. Case Study: Innovating into Active ETFs: Factor Funds Capital Management LLC 13. Final Exam 五、成績考核(Evaluation) Max(投資模擬競賽報告70%+期末考30%,投資模擬競賽報告30%+期末考70%) 六、採用下列何項 AI 使用規則 基於透明與負責任的原則,本課程鼓勵學生利用AI進行協作或互學,以提升本門課產出品質。根據 本校公布之「大學教育場域AI協作、共學與素養培養指引」,本門課程採取有條件開放。然而,在 本課程的「個人報告(含作業)」,學生不得使用生成式AI工具撰寫。若經查核使用卻無以文字標 明,教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。
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Average Percentage 95.61
Std. Deviation 3.84
週日下午課程
限財金專班專班1年級
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